ОИ, объёмы и СОТ

Полезные программы и скрипты для МТ4 и МТ5 созданные учасниками нашей группы
СОТ отчеты, Объёмы, Открытый интерес, скрипты....

ОИ, объёмы и СОТ

Сообщение J Garret » 11 авг 2016, 20:42

Так сложилось, что все индикаторы срослись в один общий проект и тут я представляю вам объёдинённую сборку всех индикаторов. Тут и индикатор по СОТ отчетам, на этот раз проверенный и рабочий.
Здесь и индикаторы основанные на бюллетенях СМЕ объёмы и открытый интерес.
Всё в одном то есть.

Кому если что то не нужно, так просто не используйте и всё. места занимают не много по этому особого какого то дискомфорта возникнуть не должно.
"Страх потери, на тёмную сторону приведёт тебя. Всё что потерять боишься отпустить надо" (с) мастер Йодо

Re: ОИ, объёмы и СОТ

Сообщение J Garret » 11 авг 2016, 20:50

На этот раз инструкция по установке не будет такой обширной как в прошлый раз, ибо как показывает практика все и так всё знают.

Разработка пока по прежнему находится на стадии бетты и не доросла до настоящего релиза по этому номер сборки опубликованной здесь 03. Версия рабочая но с некоторыми ограничениями. Нам так и не удалось создать надёжную закачку отчетов с сайта, по этому приходится подгружать их в ручную.

Установка индикаторов

И так понятно что тут расположен архив с индикаторами. В архив входят индикаторы Net Position, Объёмы и открытый интерес СМЕ.
mb_indicators.rar
(970.06 КБ) Скачиваний: 161


----------------------------------------------------
В архиве находится скрипт с ошибкой. Нужно его заменять на вот этот скрипт
MbBulleton03.mq4
(21.43 КБ) Скачиваний: 113

----------------------------------------------------

Устанавливаем
Скачиваем архив и распаковываем в любое место на вашем компьютере. Открываем и обнаруживаем две папки
Files
MQL4

Содержимое папки MQL4 надо скопировать в ваш рабочий терминал. Терминалов может быть несколько, тогда копируйте в те на которых вы собираетесь делать отчёт (хоть во все сразу). Как это правильно сделать чтобы не ошибиться:
Запускаете терминал и в меню "Файл" заходите в раздел "Открыть каталог данных". Вот как то так оно выглядит:
ind-01.jpg

Откроется каталог данных:
ind-02.jpg

Как видите тут так же есть папка с именем MQL4. Трогать её не нужно а нужно просто прямо сюда и скопировать скачанное. Если попросит заменить то заменяйте.

Далее разберёмся с папкой Files. Во первых она копируется в общий каталог всех терминалов. Это НЕ тот каталог про который написано выше! Даже если у вас стоит только один терминал то всё равно общий каталог находится отдельно. Как его проще найти:
Запускам терминал.
Нажимаем кнопку F4 (откроется редактор кода)
В редакторе кода заходим в меню файл и заходим в пункт "Открыть общую папку данных"
ind-03.jpg

Тут мы наблюдаем собственно каталог Files и стало быть прямо сюда и копируем скачанное.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если вы до этого ставили наши индикаторы, то необходимо зайти в общий каталог и удалить из папки Files следующие папки (если они там есть конечно)
bulletin
mbcot
z7
Там скорее всего находятся старые версии индикаторов и они могут вызвать конфликты.


На этом установка завершена. Однако перед тем как закрыть редактор кода, я вам рекомендую сделать ярлык для папки Files и поместить его куда нибудь в доступное место. Например на рабочий стол. Теперь закрываем редактор кода и перезагружаем терминал (закрыть и снова запустить).
"Страх потери, на тёмную сторону приведёт тебя. Всё что потерять боишься отпустить надо" (с) мастер Йодо

Re: ОИ, объёмы и СОТ

Сообщение J Garret » 11 авг 2016, 20:59

Как оно всё работает
Начнём с СОТ отчета.
Первое что нужно сделать, это скачать историю. Вы вероятно уже знаете где её брать однако я напомню. Заходим на сайт CFTC в раздел истории:
http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/HistoricalCompressed/index.htm
Идём в самый низ страницы и находим вот это:
ind-04.jpg

Как видите тут всё раскидано по годам и на каждый год есть архивы с данными в формате Эксель и Текст. Эксель нам не нужен, качаем только тексты. За сколько лет качать? Ну качайте сколько хотите, но если вы наргузите слишком много истории (лет за десять) то при переключении графика с одного ТФ на другой терминал может начать зависать. У меня загружено три года и нормально работает всё.

Скачанные архивы нужно распаковать. Засада в том что там внутри файлы с одинаковыми названиями "annualof.txt" и если вы прямо так их закинете в одну папку то они просто заменятся. По этому нужно эти файлы переименовать.
Распаковываем архив и переименовываем полученный файл по принципу
ХХХХ_cot. txt
Где ХХХХ это год. То есть скажем за 2015й год файл должен называться 2015_cot. txt

Далее помещаем переименованные файлы в общий каталог данных (я говорил выше что нужно создать для него ярлык), в папку:
"Files\mbcot\otchets\"

СОВЕТ!
За текущий год архив можно не распаковывать так как он скриптом распакуется в процессе.

И так исторические данные мы подготовили, и теперь надо бы запустить собственно всё это дело. Для этого АРХИВ (не распаковынный а вот прямо в том виде как его скачали) за текущий год нужно поместить в общий каталог данный в папку:
"Files\mbcot\"

Настройки индикатора
В принципе индикатор уже настроен по умолчанию, но при желании настройки можно изменить в ручную. Настройки эти меняются в файлах с расширением ini которые находятся в рабочей папке индикатора.

Добавление истории
Для добавления истории необходимо изменить файл "spisok.ini" Который находится в общей папке данных по пути
"Files\mbcot\ spisok.ini "
Открыть его можно любым текстовым редактором ("Блокнот" например). Сейчас там три строки:
2016_cot.txt
2015_cot.txt
2014_cot.txt

Это названия файлов истории которые скрипт будет обрабатывать. Вы можете самостоятельно добавить или убавить нужные вам годы.
ПРАВИЛА
Годы должны добавляться подряд. То есть нельзя пропустить год.
Первая строка текущий год и далее по убыванию.

Настройка инструментов
Имена файлов инструментов должны соответствовать именам файлов которые создает CTFC. Для настройки оного существует файл "instr.ini"
На данный момент в нём настроено несколько инструментов и выглядит оно так:
australiandollar-chicagomercantileexchange.txt;cot_audusd.txt
britishpoundsterling-chicagomercantileexchange.txt;cot_gbpusd.txt
canadiandollar-chicagomercantileexchange.txt;cot_usdcad.txt
eurofx-chicagomercantileexchange.txt;cot_eurusd.txt
japaneseyen-chicagomercantileexchange.txt;cot_usdjpy.txt
newzealanddollar-chicagomercantileexchange.txt;cot_nzdusd.txt
swissfranc-chicagomercantileexchange.txt;cot_usdchf.txt
crudeoil,lightsweet-newyorkmercantileexchange.txt;cot_cl.txt


На первый взгляд мудрёно, но на самом деле ничего особенно мудрого тут нет. Разберём первую строку:
australiandollar-chicagomercantileexchange.txt;cot_audusd.txt

Внимательно посмотрев на эту строку можно обнаружить, что она состоит из двух частей разделённых разделителем ";"
Первая часть (до разделителя) это название инструмента на английском языке из которого удалены пробелы:
australiandollar-chicagomercantileexchange.txt = australian dollar - chicago mercantile exchange.txt (ну австралийский доллар то есть)

Вторая часть (после разделителя) это название файла который создает скрипт для индикатора.
cot_audusd.txt
Так же ничего особо мудрёного нет, и в принципе вы можете давать любое название. То есть вы можете вписать во вторую часть любое слово на латинице и добавить расширение ".txt" и оно будет работать НО!!! есть одна хитрость.

Есть два пути подключить итоговый файл к индикатору. Внести его имя (то что находится после разделителя) в специальное поле индикатора... или ничего в индикаторе не настраивать и тогда должно сработать автоопределение. Но тут мы попадаем в засаду. Дело в том в разных ДЦ инструменты называются по разному. Например в Форекс Клубе (на него настроен сейчас индикатор) инструмент "сырая нефть" (CL) называется просто cl, а в Инсте тот же инструмент называется #cl. Так же и другие ДЦ любят к своим инструментам добавлять всякие там буквы, нижние подчеркивания и по другому как то выделяться из толпы.

Для того чтобы автоопределение работало везде (в любом ДЦ) нужно правильно настроить название файла индикатора. Для этого сначала выясним как у вас называется инструмент. Для этого открыть инструмент (в терминале естественно) и запустить скрипт NameInstr.
Теперь во вкладке Эксперт мы увидим название нашего инструмента:
ind-06.jpg

В нашем случае это будет cl.
Теперь создадим название файла индикатора. Напишем после разделителя "cot_cl.txt". Теперь нам надо будет просто закинуть индикатор на график сырой нефти и он автоматически найдёт нужный файл.
То же самое нужно проделать с остальными инструментами которые вы используете, и не нужно надеяться что валюты все называют одинаково. Поверьте я встречал и mEURUSD и #EURUSD и EUR/USD, так что лучше проверить.

ПРИМЕЧАНИЕ
Название надо писать маленькими буквами. То есть не "cot_EURUSD.txt" а "cot_eurusd.txt"


Обновление данных
На данный момент нам не удается наладить закачку файла из интернета. Файл качается в кеш системы и далее он так из кеша и забирается. То есть на сайте уже всё обновилось, а мы получаем старый файл из кеша. По этому пока принято решение обновлять данные руками, и значит придётся еженедельно скачивать файл текущего года с сайта CFTC.

Скачанный файл помещаем в общий каталог данный в папку с данными индикатора
"Files\mbcot\"

После этого в терминале запустить скрипт "MbCot03" и дождаться завершения его работы.
Для того чтобы дождаться завершения работы желательно в терминале открыть вкладку "Эксперты". При запуске скрипта там побегут строчки и как только они остановятся, это будет означать, что скрипт отработал. Перезагружаем терминал (или просто переключаем инструмент на другой ТФ и обратно) и данные обновляются.
С СОТ отчетами всё :)
"Страх потери, на тёмную сторону приведёт тебя. Всё что потерять боишься отпустить надо" (с) мастер Йодо

Re: ОИ, объёмы и СОТ

Сообщение J Garret » 11 авг 2016, 21:02

Индикаторы объёма и открытого интереса
Тут всё достаточно просто. Скачиваем архивы с бюллетенями с сервера СМЕ
ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/

ВНИМАНИЕ!
На данный момент в индикаторы загружена история с 1го декабря 2015 го года по 9е августа 2016 го года. То есть нужно качать только архивы которые после указанной даты (начиная с 10го августа 16 го года стало быть).


ПРИМЕЧАНИЕ
Второй раз архивы не загрузятся, так что переживать о том что в итоговый файл дважды попадут одни и те же данные не нужно. Но вот если у вас образуется разрыв данных (то есть на сайте СМЕ уже нет данных за август 16го года а есть только за сентябрь) то это будет не хорошо. Тогда лучше удалить имеющиеся данные и начать наполнение с начала (с того места с которого данные есть на сайте СМЕ)


Скачанные архивы нужно поместить в общую папку данных в каталог данных индикатора:
"Files\bulletin\"
Не важно сколько их у вас. Хоть все. Только естественно первый раз это будет влиять на скорость выполнения скрипта. Но это я думаю понятно, больше отчетов - дольше работа.

Настройки
Как и индикатор СОТ отчетов, индикаторы на основе бюллетеней предварительно настроены. Однако вы всегда можете настроить их по вашему усмотрению как вам нужно.

Настройка инструментов

Для того чтобы настроить инструмент нужно для начала найти его в собственно бюллетене, а точнее в сводном итоговом файле из скачанного архива. Найти этот файл очень просто. Он называется так DailyBulletin_цифра.pdf. Цифра такая же как в имени скачанного архива. То есть скажем архив называется " DailyBulletin_pdf_20160803148.zip" а сводный файл в этом архиве будет называться " DailyBulletin_20160803148. pdf ".

Открыв этот файл нужно найти интересующий нас инструмент. Не могу сказать что сие дело простое ибо файл достаточно объёмный (более 550 страниц), но при желании вполне себе победимое. Могу подсказать что например валюты находятся на пятой странице а энерго-фьючерсы (нефть, газ и рочее) на 15. Однако не стану сильно углубляться в описание этого дела, кому нужно найдёте сами то что вам надо. А я тут покажу как нужно формировать поисковые строки для нового инструмента.

И так мы нашли то что искали (нужный инструмент) и видим примерно такую картину:
ind-07.jpg

Как вы можете видеть каждая строка начинается с названия инструмента. Вот именно это самое название нам с вами и нужно для того тчобы сформировать поисковую строку. В рамочку обведено собственно то что для нас важно, а именно название инструмента БЕЗ предшествующего идентификатора. То есть для того чтобы у нас был инструмент Евро нам надо будет взять строку " EURO FX FUTURES ".

Далее мы эту строку должны поместить в файл со списком поисковых строк. Файл этот находится в общем каталоге данных в папке
" Files\bulletin\ "
и называется он " findstr.ini"
Открываем его блокнотом и с новой строки добавляем нужный нам инструмент.

ПРИМЕЧАНИЕ
Важно чтобы пробелы были соблюдены, по этому лучше всего скопировать поисковую строку и вставить в файл, а не пытаться её написать. Бюллетени выпускают люди... не особо аккуратные и может так случиться что между словами окажется два пробела например.


На данный момент в файле уже вписаны некоторые инструменты и выглядит оно так:
EURO FX FUTURES
AUSTRALIAN DLR FUTURES
JAPANESE YEN FUTURE
CANADIAN DOLLAR FUTURE
BRITISH POUND FUTURE
SWISS FRANC FUTURES
NEW ZEALAND DOLLAR FUTURES
NYMEX CRUDE OIL (PHYSICAL)


Как видите тут все валюты и (последняя строка) нефть CL.

Автоинструмент
Тут так же можно настроить автоматическое распознавание инструмента индикатором. Для этого нужно отредлактировать файл " autoinstr.ini " который находится там же где и предыдущий (в папке " Files\bulletin\ ").

Тут всё организовано ещё проще чем в СОТ отчетах. Достаточно просто вписать название инструмента (как его получить я писал выше), потом разделитель ";" и потом имя файла инструмента. Имена файлов просто списываем с файлов расположенных в папке
"Files\bulletin\results\". Различить их довольно просто. Названия организованы по принципу как и в СОТ отчетах только пробелы не убраны а вместо них поставлены нижние подчёркивания. То есть наш автсалийский доллар будет выглядеть так "australian_dlr_futures.ini"

Опять таки в файле с автоинструментами всё инструменты уже есть НО они настроены на Форекс Клуб. Если у вас другой ДЦ то вам нужно либо переделать файл автоинструментов, либо просто вписывать название файла инструмента непосредственно в настройках индикатора.. То есть ставим индикатор на Австралию пишем имя файла "australian_dlr_futures.ini". Но дело это достаточно нудное по этому проще автоинструмент настроить и не париться.

Ежедневные дела
Скачиваем бюллетень (архив) с сайта СМЕ.
Помещаем оный архив в папку " Files\bulletin\ "
Запускаем скрипт "MbBulleton03" и дождавшись окончания работы перезагружаем терминал.

ВАЖНО!
Нельзя пропускать дни. Напрмиер вы отлучились в отпуск и не работали неделю. У вас накопилось пять пропущенных дней. Так вот вам необходимо скачать все архивы и закинуть в папку и запустить скрипт. Нельзя загрузить сегодняшний день а потом вчерашний позавчерашний. Нарушится структура. Всё должно быть по порядку.


ПРИМЕЧАНИЕ
В папке " Files\bulletin\ " постепенно накопится четрова куча архивов бюллетеней. Они весят не то что много, но все равно неприятно и самое главное что они больше то нафик не нужны. По этому рекомендую при загрузке нового бюллетеня, удалять вчерашние.


Впрочем рекомендация на любителя. Я не знаю, может у вас диск достаточно большой и вы хотите сохранить историю бюллетеней. В этом есть смысл, ведь через некоторое время вам может понадобиться какой то новый инструмент а на сайте СМЕ история только за последние три месяца, и вот тут вам могут пригодиться бюллетени.

Однако вам в любом случае может понадобиться только сводный файл бюллетеня, так что их можно сохранять а сам архив удалить. Ну а чего место то лишнее занимать?

Ну вот как то собственно вроде бы всё.
"Страх потери, на тёмную сторону приведёт тебя. Всё что потерять боишься отпустить надо" (с) мастер Йодо

Re: ОИ, объёмы и СОТ

Сообщение Administrator » 07 ноя 2017, 12:56

По просьбам товарищей публикую данные по индикатору основанному на отчетах СМЕ (открытый интерес и объёмы)
results.zip
(72.06 КБ) Скачиваний: 74


Данные с 1.12.2015 по основным валютам
с 4.1.2016 по CL
с 16.05.2017 по Брент

И всё это по 25.10.2017 года.

Удалить всё из папки result и после этого распаковать в эту папку содержимое архива.
Чтобы тёмной стороны избежать, всё что потерять боишься, отпустить нужно...
(с) мастер Йодо


Кто сейчас на конференции

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей

cron